テクニカル分析取引と市場効率仮説
日経225先物取引への投資には、２通りの分析の方法があります。
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「ファンダメンタルズ分析」は、投資をしようと考えている日経225先物の銘柄の実態価値や財務状況などや、政治経済を含めた分析をすることによって、将来的にどう値動きするかを、予想するものです。
「テクニカル分析」は、入手可能なデータには、量・質共に限度があるものの、価格にはあらゆる必要なデータが織り込まれているものだ、という発想に基づいて、日経225先物取引の予想を立てていくものです。
出来高から、定めたパターンを出して、現時点の値段に設定を行い、将来的な値段の予想を立てていきます。
日経225先物取引のチャート分析も、この種類です。
日経225先物取引のシステムトレードに用いられている、一般的なものはテクニカル分析です。
理由は主に２つあり、必要なタイミングでファンダメンタルズ分析に欠かせない情報の入手が困難なこと、入手できても指数化することが難しいことです。
指数化で以前のパフォーマンスを数値にできたら、やっと日経225先物取引のシステムトレードが効果的だと感じられるのです。
テクニカル分析に効果があるか不明なケースでは、日経225先物取引の「市場効率仮説」が引き合いに出されます。
市場効率仮説は、昔のデータを用いても、将来の値段を予測することはできないと判断する説です。
市場効率仮説は、前提として市場の完全が確信できる場合のみです。
日経225先物に関わらず、市場というものに完全ということはありえないのですから、実際には疑問が残ります。
取引の約定にしても、同じ値段で買いと売りとが相反する投資判断や行動があることによって、やっと売買取引が成り立つわけなので、完璧な市場だとしたら、真逆の事象は発生し得ないでしょう。
市場において、市場効率仮設の前提の、完全な市場になったときには、マーケットは機能しないということなのです。
システムトレードでは、基本動作として、市場は永久に不完全であるものだということ、その市場の歪みやクセを見つけ、着実に摘み取っていくということがされています。
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